مقارنة دقة التنبؤ باستخدام نماذج ARCH وG ARCH باستخدام أسعار صادرات النفط الخام العراقي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تتميز العديد من بيانات السلاسل الزمنية بوجود عدد كبير من التغيرات العشوائية، مما يجعلها تعاني من تباين غير متجانس. في حين تتطلب التحليلات الكلاسيكية تجانس التباين، يهتم بحثنا بدراسة السلاسل الزمنية التي تعاني من التقلبات على شكل فترات من الارتفاع والانخفاض، وهو ما يرتبط بعنصر المخاطرة أو عدم اليقين في السوق نظرًا لأهميته في بناء نماذج ديناميكية للسلاسل الزمنية، ثم استخدام هذه النماذج في التنبؤ بقيم الظاهرة المدروسة. في هذا البحث، تم استخدام نماذج الانحدار الذاتي الشرطي للتباين غير المتجانس عندما تتبع الأخطاء توزيعًا طبيعيًا يأخذ في الاعتبار التقلبات التي تحدث في الأسعار. بدأ البحث بمرحلة التشخيص باستخدام اختبار تأثير ARCH للكشف عن مشكلة التباين غير المتجانس في بقية النموذج المقدر، تلتها مرحلة التقدير، ثم فحص مدى ملاءمة النموذج باستخدام عدة مقاييس للدقة، ثم عملية التنبؤ. باستخدام قيم أسعار صادرات النفط الخام العراقي لسلسلة من (136) مشاهدة للفترة بين 1/1/2011 و 4/1/2022، يبدو أن أفضل نموذج هو GARCH(1,1) لأنه حقق أقل قيم لمقاييس الدقة.
