Using Random and Numerical algorithms for Trading Stocks for Sectors (Hotels, Industry and Telecommunications) in the Iraqi Stock Exchange

الملخص

تهدف الدراسة الى تحقيق افضل العوائد في ظل تقلب أسعار الاصول المالية وايجاد طريقة لتحديد سعر الشراء والبيع الامثل عندما يكون سعر الأصل يخضع لنموذج متوسط عائد الأصل وعادة ما يستخدم هذا النموذج لتتبع حركات الأسعار التي تحقق حالة التوازن، لذا سيتم استخدام الخوارزميات (العشوائية والعددية) لتقدير أسعار الشراء والبيع المرغوب بها التي تعظم العائد المتوقع، و تتكون عينة الدراسة في سوق العراق للأوراق المالية من سلسلة الاسعار اليومية للقطاعات الاقتصادية عينة الدراسة (الفنادق، الصناعة، الاتصالات) واللذان يضمان (8) شركة مدرجة في سوق العراق مختارة للفترة من (1/1/2015-30/6/2018)، ولإجراء فرضيات الدراسة تم استخدام البرنامجين الاحصائيين R) Maple,) وقد اسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات اهمها: ان الخوارزمية العشوائية المستخدمة في دراستنا انها طريقة لا تحتاج الى تحديد التوزيع لمتغير سعر الأصل فضلا عن اختصارها لوقت الحصول على النتائج حسابيا، وان فوائد الأسعار باستخدام الخوارزمية العشوائية تكون اقل نسبيا من فوائد الأسعار باستخدام الخوارزمية العددية وهذا ما يميز الخوارزمية العشوائية اذ ان الفوائد القليلة تدل على ان السوق المالية متزنة وذات كفاءة وان الأسعار تخضع لألية السوق وقوى العرض والطلب فيه، وعلى ضوء هذه الاستنتاجات تم التوصل الى مجموعة التوصيات اهمها: اعتماد الخوارزمية العشوائية في سوق العراق للأوراق المالية لكونها تحقق هامش ربح معقول وسهولة تنفيذها من قبل المتعاملين والباحثين لكونها تعتمد على سعر السهم اليومي فقط.